Volumenprofil

Ein Volumenprofil zeigt, auf welchen Preisen in einer Sitzung gehandelt wurde, etwa gestern. Viele Trader sehen darin den fairen Preis des Tages: Wo viel Volumen lag, waren sich Käufer und Verkäufer einig. Der Kurs kehrt oft dorthin zurück, pendelt eine Weile darum oder bricht aus ihm aus und läuft dann weit. Bellchain hat dafür eigene Bausteine; dieses Kapitel erklärt die Begriffe, wie Bellchain rechnet und wie du Alarme damit baust.

Die Begriffe

• Sitzung: der Zeitraum eines Profils, bei Bellchain ein Kalendertag in UTC. Wählbar sind auch Woche und Monat und eine andere Zeitzone.
• POC (Point of Control): der Preis mit dem meisten Volumen in der Sitzung.
• Value Area: der Bereich um den POC, in dem 70 % des Volumens lagen.
• VAH und VAL (Value Area High und Low): Ober- und Untergrenze der Value Area.
• Ungetesteter POC (naked POC): ein POC einer früheren Sitzung, den der Kurs seitdem nicht mehr erreicht hat. Viele Trader erwarten, dass der Kurs dorthin zurückkehrt.

• Kurs (Schluss jeder Kerze)
• Volumenprofil des Tages, Value Area kräftiger
• POC Vortag
• VAH und VAL Vortag

Drei Tage BTC/USDT auf 1-Stunden-Kerzen. Die Balken zeigen das Profil jedes Tages: wie viel Volumen auf jeder der 50 Preisstufen lag, kräftiger die Value Area mit 70 % des Volumens. Die Linie in der Mitte ist der POC des Vortags, die gestrichelten Linien VAH und VAL; sie entstehen aus dem Profil des Tages davor und gelten ab 0:00 Uhr UTC, in Berlin ab 2:00 Uhr.

Die Grafik rechnet der Baustein Volumenprofil selbst aus festen Kursdaten: Jeder Tag zeigt sein Profil als Balken, die Linien sind POC, VAH und VAL des Tages davor. So rechnet auch eine Chain: Ab 0:00 Uhr UTC gilt das Profil von gestern, den ganzen Tag lang.

Wie Bellchain das Profil rechnet

Ein Profil braucht eigentlich jeden einzelnen Trade. Bellchain rechnet es aus den Kerzen der Chain, so wie Charts es tun, wenn sie keine Trades laden:

1. Die Spanne der Sitzung, vom tiefsten Tief bis zum höchsten Hoch, wird in 50 gleich hohe Preisstufen geteilt.
2. Das Volumen jeder Kerze verteilt sich gleichmäßig über ihre Spanne von Tief bis Hoch. Eine Kerze, die drei Stufen berührt, gibt jeder ihren Anteil, je nachdem, wie viel ihrer Spanne in der Stufe liegt.
3. Der POC ist die Mitte der Stufe mit dem meisten Volumen. Haben zwei Stufen gleich viel, zählt die näher an der Mitte der Spanne.
4. Die Value Area wächst vom POC aus Stufe für Stufe: Dazu kommt die Nachbarstufe darüber oder darunter, die mehr Volumen hat, bis 70 % des Volumens darin liegen. VAH ist ihre Oberkante, VAL ihre Unterkante.

Dabei gilt:

• Nur abgeschlossene Sitzungen. Mit „vorige Sitzung“ steht das Profil ab der ersten Kerze des neuen Tages fest und ändert sich nicht mehr. Mit „laufende Sitzung“ rechnet der Baustein an jeder Kerze das Profil bis zu ihr; POC und Value Area wandern mit, und an der letzten Kerze des Tages ist es genau das Profil, das am nächsten Tag als voriges gilt. So rechnen Replay und Livebetrieb dasselbe.
• Die erste, angeschnittene Sitzung bleibt leer. Beginnen die geladenen Kerzen mitten am Tag, fehlt ein Teil davon. Das Replay lädt deshalb zwei Tage Vorlauf.
• Das Volumen ist das der Börse in deiner Kerze, nicht das des ganzen Marktes. Verschiedene Börsen können ihren POC deshalb ein Stück auseinander haben.

Wie genau ist das?

Wir haben Tagesprofile aus Kerzen mit Profilen aus 1-Minuten-Kerzen verglichen, dem Feinsten, was es ohne Trades gibt: 30 Tage BTC/USDT, ETH/USDT und SOL/USDT, also 90 Tage. Die Tabelle zeigt, wie weit POC, VAH und VAL im Median daneben lagen, in Prozent des Kurses, und an jedem zehnten Tag mindestens:

Kerzen der Chain	POC Median	POC jeder 10. Tag	VAH und VAL Median	VAH und VAL jeder 10. Tag
15 Minuten	0,05 %	0,7 %	0,05 %	0,2 %
1 Stunde	0,09 %	0,9 %	0,08 %	0,45 %
4 Stunden	0,3 %	1,1 %	0,12 %	0,7 %

Daraus folgt:

• Für Tagesprofile 15-Minuten- oder 1-Stunden-Kerzen. 4-Stunden-Kerzen sind für einen Tag zu grob, sechs Kerzen ergeben kein feines Profil; für Wochen und Monate passen sie.
• Der POC springt an manchen Tagen. Hat ein Tag zwei fast gleich starke Spitzen, entscheidet ein kleiner Unterschied, welche vorn liegt; dann steht der POC ein, zwei Prozent woanders. Das passiert auch Charts, die mit feineren Daten rechnen. VAH und VAL sind stabiler.
• Bänder nicht zu schmal. Ein Band von ±0,3 % um den POC trägt die Ungenauigkeit aus Stundenkerzen an gewöhnlichen Tagen; schmaler als ±0,1 % lohnt sich erst mit 15-Minuten-Kerzen.

Ein Profil aus Trades und das Volumen-Delta (Käufe gegen Verkäufe) gibt es in Bellchain noch nicht.

Bänder um POC, VAH und VAL

Der Baustein Band legt ±x % um eine Linie, etwa den POC, und prüft bei jeder Kerze, wo der Kurs dazu steht: im Band, außerhalb, beim Betreten oder Verlassen, beim Ausbruch nach oben oder unten oder ob er um die Linie pendelt. Pendeln heißt: Die letzten Kerzen schließen alle im Band, und der Kurs kreuzt die Linie dabei mindestens so oft wie eingestellt. Mit 12 Stundenkerzen und 3 Wechseln ist das ein halber Tag, in dem der Kurs dreimal die Seite wechselt, ohne das Band zu verlassen.

Die Breite stellst du im Bild über den letzten Kursen ein: Zieh das Band mit der Maus oder dem Finger, oder tipp die Zahl ins Feld. Neben den Prozent steht, wie weit das in Dollar ist, und das Bild zeigt sofort, wie viele Kerzen im Band liegen und wo die Bedingung erfüllt wäre.

Mehr zum Bild in den Einstellungen steht unter Einstellungen.

Rezepte

• Kurs pendelt um den POC von gestern: Kerze → Volumenprofil (POC) → Band an „Linie“, Kurs an „Wert“, Bedingung „pendelt um die Linie“. Fertig als Vorlage: BTC pendelt um den POC von gestern.

• Kurs kommt dem POC nahe: Der Ausgang nahe des Volumenprofils direkt an eine Aktion, ganz ohne Band dazwischen. Im Bild der Eigenschaften wählst du das Level mit einem Klick, etwa POC oder VAH, und ziehst das Band, etwa ±0,3 %; nahe ist wahr, sobald Hoch oder Tief einer Kerze hineinreichen.
• Zurück in die Value Area von gestern: VAL und VAH des Volumenprofils an die Eingänge Unten und Oben des Bausteins Bereich, Kurs an „Wert“, Bedingung „betritt den Bereich“. Viele Trader beobachten diesen Moment, wenn der Tag außerhalb der Value Area eröffnet hat.
• Ausbruch über die Value Area: Vergleich A/B mit dem Kurs an A und VAH an B, Bedingung „kreuzt nach oben“. Für ein Band um VAH statt einer Linie nimm das Band mit „bricht nach oben aus“.
• Höhere Value Area als gestern: zwei Volumenprofile, eins mit Sitzung „laufende“, eins mit „vorige“, und Vergleich A/B: VAL (laufend) über VAH (vorige).
• Ungetesteter POC erreicht: Ungetesteter POC mit dem Signal „erreicht“ an eine Aktion.
• Ausbruch aus der ersten Stunde: Eröffnungsspanne und Vergleich A/B mit dem Kurs über ihrem Hoch, dazu Voriger Zeitraum für Hoch, Tief und Schluss von gestern.

Im Plan

Volumenprofil und Ungetesteter POC gibt es ab Trader; Band, Bereich, Voriger Zeitraum und Eröffnungsspanne ab Pro. Im Replay testest du jede Chain auch ohne den Plan, aktivieren lässt sie sich mit ihm, siehe Pläne.

Grenzen

• Kein Profil aus Trades, kein Volumen-Delta, keine Footprint-Kerzen.
• Sitzungen nach dem Kalender, nicht über einen gezeichneten Bereich: Ein Profil über einen Ausschnitt, den du im Chart markierst, hinge davon ab, was gerade zu sehen ist.
• Kein Market Profile nach Zeit (TPO, Single Prints).
• Ungetestete POCs der letzten 1 bis 20 Sitzungen; ältere vergisst der Baustein, damit nichts davon abhängt, wie weit die geladenen Kerzen zurückreichen.